Индикатор корреляции валютных пар для mt4. Индикатор OverLay Chart упростит выявление корреляции валютных пар Показывают силу корреляции валютных пар индикатор

Профессиональному трейдеру обычно необходим анализ нескольких валютных пар, а также показания индикаторов на различных инструментах и таймфреймах. Чтобы получить комплексную картину происходящего на рынке, используются комплексные индикаторы валютных пар – мультифреймовые и мультивалютные.

Такие средства технического анализа особенно популярны для любителей валютных активов, которые имеют сильную взаимную корреляцию, а также для использования сигналов индексных или сырьевых активов (например, нефти или индекса доллара) как опережающих индикаторов.

Прежде всего, индикаторы валютных пар оптимизируют рабочее пространство – для того, чтобы увидеть информацию по нескольким активам, не нужно открывать несколько экранов. В реальном времени на один экран выводятся не только чарты различных инструментов, но и данные индикаторов по ним. Это экономит время и позволяет трейдеру концентрировать внимание на эффективных сигналах.

Использование закономерностей в одновременном движении цены нескольких инструментов – простой и достаточно надежный метод торговли. При этом даже не требуются обширные знания теханализа – достаточно быть просто наблюдательным. Зависимости между инструментами, конечно, со временем меняются, но внимательный трейдер всегда может переключиться на активы, имеющие наиболее благоприятную корреляцию в данный момент.

Особенно приветствуется наличие некоторого взаимного запаздывания между инструментами при синхронном движении: используя один актив как сигнальный, можно успеть войти по основной паре в направлении общего тренда, а впоследствии – вовремя закрыть позицию. В индикаторах валютных пар сигнальным обычно выбирают менее волатильный инструмент (но с более устойчивым трендом), а для торгов – более подвижный.

Общие замечания

Комплексные индикаторы технического анализа чаще всего разрабатываются трейдерами самостоятельно, а потому могут быть адаптированы только под отдельные инструменты или требовать тщательной настройки. В обязательные параметры настройки всегда входит перечисление необходимых для вывода инструментов или рабочие таймфреймы, с которых нужно брать информацию. Примерная структура минимальных параметров индикаторов валютных пар:

Symbols - список символов активов в обозначениях конкретного брокера;
TimeFrame - таймфреймы (в минутах);
BarsOfSymbol - необходимое кол-во баров для одного символа;
SpaceBars - расстояние между графиками активов (согласно Symbols);
LblColor - цвет названия символа (графика или данных).

Обычно такие инструменты разделяют на мультивалютные и мультифреймовые .

Представители первой группы индикаторов выводят на один экран графики нескольких валютных пар и данные индикаторов по ним (обычно по одному и тому же периоду).Это помогает выявить взаимосвязь между различными инструментами и облегчает наблюдение за ними. Результаты работы индикатора могут быть цифровые (в виде пакетов данных на экране) и графические (которые отображают на одном экране график движения цены нескольких инструментов).

Рассмотрим наиболее популярные варианты, предлагаемые в свободном доступе.

Мультивалютный индикатор Multicharts – дает возможность наблюдать в реальном времени отдельные окна с разными валютными парами. Традиционно выводят все мажоры EUR/USD, GPB/USD, USD/JPY, AUD/USD, USDCAD.

Цифровые индикаторы валютных пар TroSuk – различные версии индикаторов этого семейства показывают цену и направление по нескольким валютным активам. Очень удобно и действительно полезно, тем более,что также можно увидеть динамику и по кросс-инструментам. Цветовая гамма содержит как минимум три базовых цвета: зеленый для бычьего тренда, красный для «медведей» и какой-либо третий – для флета. Каждый актив также выделяется отдельным цветом.

Для любителей стандартных, но мультифреймовых индикаторов валютных пар (особенно - для скальперов) рекомендуем версии All_CC I и All_MACD . Популярностью пользуется мультивалютная версия стохастика All_Stochastic – один и тот же осциллятор на разных активах и в отдельных окнах. Располагаются такие индикаторы традиционно – в подвале основного окна и ценовой график не загромождают.

Вывод данных с разных периодов помогает трейдеру лучше контролировать ситуацию и быстрее реагировать на ключевые моменты разворота тренда. Показания осцилляторов не позволят вам впрыгнуть в рынок в подходящий момент, а мультифреймовый MACD вовремя покажет назревающие моменты дивергенции.

Еще одна картинка для оценки взаимной корреляции – варианты индикаторов Multi_Pair_Chart_Indicator , которые накладывают на основной график чарты других инструментов и позволяют оценить разницу между ними. Свечной вид для таких индикаторов сильно загромождает ценовой график, потому обычно базовую валюту строят в виде японских свечей, а для остальных – просто разноцветные линии:

Недавно на просторах сети появились индикаторы валютных пар, отражающие «положения» доллара в парах и показывающие % роста так называемого нулевого бара (взятого за точку отсчета) определенной валюты относительно всех иных. Каждый столбик гистограммы показывает эту динамику для каждого таймфрейма.: M1, M5, M30, H1, H4, D1, W1, MN. Считается, что такой индикатор весьма полезен при торговле кроссами, но требует хитрой настройки и предварительного тестирования.

И в качестве заключения...
Индикаторы валютных пар вполне пригодны для работы как вспомогательные или информационные и особенно выгодны при использовании стратегий, основанных на использовании валют-союзников. Они незаменимы при работе на новостях, так как отслеживают динамику рынка на множестве инструментов, а значит повышают шанс вовремя увидеть хорошую точку входа. Умело используя данные о взаимной корреляции, можно даже не следить за объемами по рабочему инструменту – связанная с ним пара может заранее дать сигнал для броска цены, даже если данные индикатора объемов будут запаздывать.

Но все-таки – есть одно «но». Практика показывает, что вывод информации разных активов на один рабочий экран выполняется гораздо медленнее, чем в отдельные окна терминала. То есть могут потребоваться дополнительные технические ресурсы, чтобы при использовании индикаторов валютных пар скорость обновления «перегруженного» информацией графика была адекватной. Источник:

Социальные кнопки для Joomla

Популярное:

• 14.11.2013 06:32 | Индикатор разворота - определяем конец тренда 55198
• 02.04.2015 10:04 | Индикатор VSA читает рынок как открытую книгу 52641
• 23.09.2014 11:08 | Конструктор советников форекс позволит создать любой торговый робот 48345

Корреляция валютных пар на рынке Форекс, это ничто иное как показатель синхронности движения валютных пар друг с другом. Корреляция происходит из за того, что на рынке больше всего самых популярных торговых пар связанно с USD либо EUR.

В данной статье хотелось бы представить вам самые необходимые и популярные индикаторы для поиска корреляций между валютными парами.

Индикатор OverLayChart

Данный индикатор отображает прямо на вашем дополнительную валютную пару, для сравнения с основной парой. Просто введите в настройках название пары из окна данных и график будет прямо перед вашими глазами.

Настройки индикатора

• SubSymbol — Наименование валютной пары, которую необходимо отображать.
• BullBarColor — Цвет свечи на покупку
• BearBarColor — Цвет свечи на продажу
• GridColor — Цвет сетки
• Mirroring — true/false — при включении данной функции график дополнительной валютной пары будет отражен зеркально.

Индикатор IND_Correlation

Данный индикатор корреляции отображает в окне индикатора (в подвале) данные о корреляции текущей пары с выбранной в настройках парой. Отличием данного индикатора является то, что он дополнительно позволяет изменять коэффициент корреляции.

Настройки индикатора

• Symbol1 — название «основной» валютной пары Обзора рынка».
• Symbol2 — название «сравнительной» валютной пары «Обзора рынка».
• Depth — глубина выборки (размер скользящего окна) в барах для расчета коэффициента корреляции.
• Shift — сдвиг (в барах) «ведомого» фин. инструмента относительно «ведущего». Чаще всего используется для расчета коэффициента автокорреляции.
• ExpKoef — коэффициент для построения экспоненциального сглаживания КК. Используется для оценки мат. ожидания КК.

Сегодня я решила рассказать вам про индикатор Correlation, который часто используют новички на рынке для выявления корреляции. Описываемый сегодня индикатор корреляции не является уникальным, аналогичных алгоритмов есть великое множество. Перед тем как перейти к непосредственному обзору данного индикатора, стоит вспомнить немного о корреляции.

Термин «корреляция» появился в 19 веке, изначально он использовался в биологии. Некоторое время спустя было замечено, что данный термин можно применять во всех сферах жизнедеятельности человека.

Описание индикатора корреляции

Коэффициент корреляции представляет собой статистическую величину. Для ее определения аналитик должен провести сравнение двух показателей, выявить их взаимосвязь, а затем сделать вывод, который уже в будущем он сможет использовать в своих целях.

Так, например, вы могли слышать заявления о том, что между котировками рубля и стоимостью нефти есть отрицательная корреляция. На самом деле так оно и есть, но коэффициент корреляции не является постоянным, поэтому такое описание ситуации на рынке является грубым и обобщенным.

Индикатор Correlation предоставляет трейдеру информацию о текущем значении коэффициента корреляции и прошлых значений. Как выглядит данный инструмент в действии, вы можете увидеть на следующем фото.

Обратите внимание, что индикатор отображает данные в отдельном окне под графиком. Красная кривая показывает искомый показатель, а синяя представляет собой сглаженную кривую красной. Синяя кривая получается в результате логарифмических преобразований, а не методом усреднения.

Установка и настройка оптимизация индикатора

Скачать индикатор Correlation вы можете по ссылке, расположенной ниже.

Скачать индикатор Correlation

Устанавливается инструмент по стандартной схеме. У индикатора довольно мало параметров, так что с его оптимизацией справится даже новичок.

• Symbol1 – здесь нужно указать основной торговый инструмент.
• Symbol2 – в этой строке указывается ведомый инструмент.
• Depth – здесь указывается число свечей, которые индикатор будет использовать для вычисления коэффициента корреляции(Kcor).
• Shift – здесь указывается смещение главного инструмента по отношению к ведомому.
• ExpKoef – здесь указывается коэффициент, на основе которого вычисляется синяя кривая.

Правила применения индикатора корреляции

Корреляция обычно используется для анализа, оценивая пары между собой нужно придерживаться следующих правил:

• Если коэффициент корреляции равен единице, тогда можно говорить о сильной зависимости между инструментами, то есть, графики этих инструментов движутся вместе практически синхронно.
• Если коэффициент корреляции равен 0,75, то это говорит о том, что между инструментами связь сильная, но под влиянием некоторых факторов графики порой могут немного расходиться.
• Если коэффициент корреляции находится в пределах 0,5-0,75, это говорит о том, что между активами есть еще связь, но графики сильнее различаются друг от друга.
• Если коэффициент больше -0,5 и меньше 0,5, то это означает, что у пар нет ничего общего и их нужно анализировать по отдельности.
• Негативные значения трактуются так же, как и положительные, но в данном случает изменение пар будет не синхронным, а зеркальным.

Индикатор корреляции можно применять и во время создания оптимального инвестиционного портфеля, так как многие брокеры разрешают вести торги не только на валютных парах, но и на различных CFD. Покупать инструменты, которые коррелируют между собой, не рекомендуется, так как резко увеличиваются риски, а эффективно хеджировать риски путем формирования портфеля у вас не получится.

Чтобы понять сказанное выше, предлагаю вам рассмотреть пример.

Допустим вкладчик проанализировал рынок и пришел к выводу, что фондовый рынок Америки устремится вверх. Основным активом он выбрал акции компании Walt Disney Co. Для того чтобы выбрать другие о, ему нужно провести анализ корреляции основного актива с другими.

В этом случае ему нужно найти активы, у которых корреляция с акциями Walt Disney Co находится в диапазоне от -0,5 до 0,5. Главный минус такой методики заключается в трудоемкости, именно по этой причине индикатор Correlation обычно заменяют более совершенным алгоритмом.

Есть дополнительный способ применения данного инструмента, он носит название «Расхождение/Схождение». Данный метод предполагает применение индикатора Correlation для определения корреляции между ведомым и основным инструментом. Эту стратегию мы разберем на примере цены нефти и курса рубля.

На протяжении большей части времени оба инструмента изменяются в разных направлениях. Это связано с тем, что российская экономика сильно зависит от стоимости барреля нефти. Время от времени складывается ситуация, когда эта закономерность нарушается, из-за чего уровень корреляции начинает изменяться.

Причиной такого явления выступают действия центрального банка, который вмешивается в ход валютных торгов. Также причиной изменения коэффициента корреляции могут выступать отчетные периоды, в течение которых крупные компании переводят полученный доход в рубли.

Описанная выше ситуация длится относительно недолго. После непродолжительного падения корреляции ценовые уровни нефти и рубля снова начинаются двигаться в разных направлениях, а коэффициент корреляции возвращается с значению -1.

Ордера, заключенные в момент изменения коэффициента корреляции позволяют трейдеру получать существенный доход. Для определения подобных моментов идеально подходит индикатор Correlation.

Важно осознавать, что изменение корреляции не может выполнять роль сигнала для открытия ордера. Чтобы создавать прибыльные сделки, необходимо научиться грамотно осуществлять трактовку текущего значения коэффициента корреляции.

Потренировавшись в течение определенного отрезка времени на демо-счете, вы сможете научиться правильно применять этот инструмент, а также осуществлять трактовку значения коэффициента корреляции.

Называется свойство нескольких инструментов совершать однотипные, совпадающие по времени, ценовые движения. Пары, чьи тренды движутся в одном направлении — обладают положительной или прямой корреляцией. Зеркальное копирование или противоположное одновременное расхождение котировок называется отрицательной корреляцией.

Мерой оценки совпадения движений двух инструментов служит коэффициент, определяемый по формуле:

Из формулы видно, что величина С может принимать положительные/отрицательные значения в пределах множества, ограниченного цифрами от -1 до +1 и быть рассчитана для разных промежутков времени – периодов.

Чтобы понять, насколько точны совпадения изменений котировок одной валютной пары относительно другой — можно перейти на процентный вид корреляции, где 1 (или -1) будет означать 100% идентичность, т.е. свечи закрываются тик в тик.

Сервис представляет собой таблицу числовых коэффициентов корреляции. Трейдер выбирает актив в крайнем левом верхнем окне, относительно других инструментов: валютных пар, контрактов CFD и металлов .

По умолчанию таблица покажет корреляцию по всему списку, на всех промежутках времени от часа до года. Чтобы произвести выборку, надо воспользоваться фильтром, кликнув по столбцам, которые не представляют интереса.

Числовые значения коэффициентов раскрашены в холодные и теплые цвета, где насыщенный синий цвет соответствует 100% обратной, а красный – 100% прямой корреляции.

Под таблицей представлена сводная выборка коэффициентов корреляции по выбранному инструменту, ограниченная порогом значений от 1 до 0,8% (по модулю). Представленные ниже два графика разбивают этот промежуток на симметричные части 1-0,9% и 0,9-0,8%, а третий собирает отдельно валютные пары CFD и металлы с обратной корреляцией (с учетом поставленных фильтров выбора инструментов).

Будьте внимательны! На выборке по умолчанию стоит «часовой» фильтр. Чтобы адекватно составить мнение о существовании взаимосвязи в котировках - выбирайте годовое значение.

Корреляция различных инструментов Форекс применяется для создания стратегий парного трейдинга , поиска котировок-поводырей, играющих роль индикатора , или краткосрочных сделок , основанных на дивергенции , диверсификации торговых рисков и фундаментального анализа .

• Парный трейдинг использует расхождение в движении для одновременных сделок покупки/продажи в обоих инструментах с целью получить арбитражную прибыль, когда тренды снова совпадут.

При всей привлекательности такой стратегии , ее называют квазиарбитражем – коэффициент, равный 0,8 может вызвать расхождение пар до «бесконечности», убыток будет расти и никогда не сойдется в ноль. Активы с коэффициентом 100%, где схождение более надежно, редко предоставляют возможность совершить такие сделки. Поэтому трейдеры предпочитают использовать один из коррелирующих инструментов в качестве индикатора:

• Определив поводыря в паре эмпирическими наблюдениями, сделки совершаются на дивергенциях в ведомом активе.

Одной из наиболее популярных стратегий на рынке форекс считается корреляция, то есть построение торговли по принципу взаимосвязи между валютными курсами. Отслеживать корреляцию можно самостоятельно, но специальный индикатор корреляции валютных пар значительно облегчает работу трейдера.

Суть стратегии корреляции

Задачей трейдера, использующего стратегию корреляции, является поиск двух взаимосвязанных пар валют и отслеживание поведения одной пары при изменении тенденции во второй. Выявление закономерностей в движении цен различных валютных пар – простой, но при этом надежный метод. Глубокое понимание технического анализа не требуется, трейдеру нужно лишь быть наблюдательным. Приблизительная схема стратегии корреляции:

1. Поиск нескольких пар валют. Небольшой коэффициент запоздания по одной из пар – приветствуется.
2. Отслеживание тренда на сигнальной паре и открытие сделки по основной паре при появлении благоприятного тренда.
3. Закрытие сделки в ситуации, обратной той, что описана в п.2.

Есть и более сложные схемы, но в основе всегда лежат одни и те же принципы. Помимо валют, можно оперировать золотом или серебром.

Чем полезен индикатор?

Все больше трейдеров, ориентирующихся на корреляцию, отдают предпочтение индикатору корреляции валютных пар OverLay Chart, хотя существуют и альтернативные методы работы.

Индикатор призван автоматизировать работу трейдера на каждом из трех шагов, описанных выше. Он позволяет своими глазами увидеть движение стоимости отобранных пар на общем графике цен, чтобы сравнить ключевые параметры их поведения. Таким образом работа с графиками не только упрощается, но и становится более точной. Современные формулы снижают погрешности при проведении расчетов и гарантируют результаты с высокой точностью.

Индикатор будет полезен для определения корреляции и волатильности пар валют. Специалисты рекомендуют использовать его при торговле на кросс-парах при использовании основных.

С чего начать использование индикатора?

Прежде всего, необходимо скачать и установить специальную программу. С этой задачей справиться совсем не сложно.

В начале работы следует выбрать инструменты: торговый и коррелирующий. Как известно, основной денежной единицей в мире является доллар, поэтому вокруг его индекса вращаются все остальные валюты. Поэтому будет целесообразно рассмотреть принцип работы индикатора на этой паре доллара и другой влиятельной валюты (евро).

В качестве коррелирующего инструмента можно взять USD/NOK (поведение норвежской кроны в последнее время – весьма благоприятно). Можно выбрать и другие инструменты, но для начала следует провести предварительные наблюдения и выявить наличие корреляции (прямой, скользящей или обратной).

После того, как основная пара добавлена, в верхнем окне необходимо выбрать коррелирующую пару: например, USDNOK. Важно: ввод необходимо осуществлять слитно, без косой линии. В результате получится нечто похожее на график, представленный на рис. 1.

Как повысить информативность индикатора?

Если в паре наблюдается обратная корреляция (как в этом примере), то необходимо отредактировать свойства индикатора при помощи поля Mirroring: параметр «false» переключается на «true». Также можно уменьшить длину свечей при помощи вкладки цветов. Если графики перекрывают друг друга, то можно выбрать отображение в виде линий, а не в виде свечей. В результате таких манипуляций картинка станет более читаемой – такой, как на рис. 2.

Чтобы было удобнее воспринимать информацию, следует создать такие шаблоны:

1. Перед тем, как добавить индикатор, сохраните ценовой график в том виде, в котором он отображен в терминале. Первый шаблон готов.
2. Создание второго шаблона немного сложнее. Выберите линейный тип графика, в окне линий и поле «GridColor» смените цвет на «none». На графике останется только график с норвежской кроной без отвлекающей сетки. Сохраните график в качестве шаблона. После создания шаблонов график будет выглядеть так, как на рис. 3.

Фактически вы получите 3 формы отображения данных:

• с основной парой;
• с коррелирующей парой;
• объединенный график.

Для переключения на евро необходимо выбрать режим японских свечей и удалить индикатор. Чтобы перейти на кроны, следует просто вернуться на японские свечи. Изучая графики вместе и по отдельности, следует действовать в соответствии со своей тактикой.

Подобные шаблоны можно создавать для любых пар инструментов.

В индикаторе предусмотрено множество разнообразных инструментов, призванных сделать его использование более удобным. Например, можно менять цвета графиков на свой вкус.

Индикатор корреляции валютных пар – это очень полезный инструмент для трейдеров, использующих в своей работе стратегию корреляции. Благодаря современному инструментарию, он не только сокращает затраты труда на составление графиков, но и обеспечивает пользователя более точной и наглядной информацией

Видео

Предлагаем к просмотру полезное видео по теме статьи.